資金管理的理論與實務
吳牧恩台北科大 10:00-11:30 鴻經館M107Abstract:
本演講我將分享 從數學領域跨足資訊、金融的過程。金融交易最重要的一個環節為資金管理，此領域起源於凱利法則，Kelly藉由部位大小控制風險與利潤。然而理論的凱利法則該如何套用於實務的金融交易，並不是一件容易的事。本演講將針對這個問題進行探討。從傳統銅板賭局出發，到複雜的骰子賭局、賽馬賭局。最後套用理論於實務的金融交易策略，投資組合..等實務議題。最後，我們探討槓桿空間模型與馬可維茲現代投資組合理論的差異。到底理論與實務之間有怎樣的鴻溝？ 機器學習機制該如何運用於交易策略研發? 深度學習技術是否能帶來金融交易的AlphaGo? 本演講我將分享這些問題的觀點。