Representations of Continuous Martingales in Terms of Brownian Motion: Brownian Functionals as Stochastic Integrals
林柏佐先生 下午 2:00–3:50 Tòa nhà Hồng Kinh M328室參考:
Brownian Motion and Stochastic Calculus 2/E,
Ioannis Karatzas and Steven E. Shreve.
Báo cáo đã qua・Học kỳ 2, năm học 2014–2015
201503/20T6